العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على مخاطر نقص سيولة المصارف الإسلامية السودانية

الملخص

المستخلص:
تتناول هذه الدراسة بالبحث المتغيرات الداخلية والخارجية التي تؤثر على مخاطر
نقص السيولة في المصارف الإسلامية، متخذة من القطاع المصرفي السوداني حالة
للدراسة. تغطي الدراسة الفترة الزمنية -2010 2020 . م تعتمد في بياناتها على
التقارير السنوية لبنك السودان المركزي خصوصا الميزانية الموحدة للمصارف،
ومؤشرات السلامة المصرفية، وإحصائيات الاقتصاد السوداني. تستخدم الدراسة
المنهجين الوصفي، والإحصائي لاختبار فرضياتها، من خلال اعتمادها على طريقة
المربعات الصغرى العادية (OLS (في حساب معلمات نموذج الانحدار الخطي
المتعدد. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن الارتفاع في كل من
الربحية، ونسبة التمويل المتعثر، ومعدل النمو في عرض النقود، والفرق بين سعر
الجنيه في السوق الموازي والسعر الرسمي له يؤدي إلى زيادة مخاطر نقص
السيولة. كما توصلت الدراسة إلى أن الزيادة في نسبة التمويل المقدم للقطاع
الخاص، وحجم المصرف يؤديان إلى انخفاض مخاطر نقص السيولة. من ناحية
أخرى توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية لكل من كفاية
رأس المال، ومعدل النمو في الناتج المحلي، ومعدل التضخم مع مخاطر نقص
السيولة. تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة أن يقوم كل
مصرف بوضع سياسة مناسبة وشاملة لإدارة مخاطر السيولة تسمح له بالاحتفاظ
بسيولة كافية مع هامش إضافي من الأصول ذات الجودة العالية التي يمكنه
استخدامها في فترات الضغط على السيولة
Shortages
Risks of Sudanese Islamic Banks
Abstract:
This study examines internal and external variables that affect the risk
of liquidityshortages in Islamic banks, taking the Sudanese banking
sector as a case for the study. The study covers the 2010-2020 period.
Its data are based on the annual reports of the Central Bank of Sudan,
particularly - the consolidated financial position statement of
Sudanese banks, banks' soundness indicators, andstatistics of
Sudanese economy. The study uses descriptive and statistical
approaches to test its hypotheses depending on Ordinary Least
Squares technique (OLS) to estimate coefficients of multiple linear
regressionmodel. The study found a range of results, amongst them,
the rise in profitability, the ratio of non-performing financing, the
growth rate in the money supply, and the difference between the price
of the pound in the parallel market and its official price led to an
increase in the risk of liquidity shortage. On the other hand, the study
found that there is no statistically significant relationship among
capital adequacies, gross domestic product growth rate, and inflation
with the risk of liquidity shortages. The study proposes a range of
recommendations, the most important of which is the need for banks
to develop an appropriate and comprehensive liquidity risk
management policy that allow them to maintain sufficient liquidity
with an additional margin of high-quality assets that could be used in
periods of liquidity pressure.